Não abrir os anexos é provavelmente a melhor maneira para previnir infecção de virus e worms.
O Outlook 2003 e Outlook Express 6 vem configurado para bloquear anexos perigosos automaticamente. No Outlook Express você pode ligar e desligar essa opção, mas no Outlook 2003 está sempre ligado.
A Microsoft adicionou a opção de bloquear anexos no Outlook 2000 depois após uma atualização e o Outlook 2003 já vem por padrão.Se você não instalou o patch em seu Outlook 98 ou 2000, você deveria.

Se você está usando o Outlook Express 6 e o bloqueio por extensões está desativado, clique em Ferramentas, depois selecione Opções . Na caixa de diálogo Opções, selecione a aba Segurança e clique em “ Não permitir anexos que podem ser um vírus sejam salvos ou abertos”.
Para proteção extra (isso não machuca ninguem), marque a caixa “Alertar quando outros aplicativos tentar enviar e-mail.”

E quanto aos arquivos .ZIP, .PIF e outros do tipo? O artigo do banco de dados da Microsoft 837388 descreve como adicionar uma extensão a ser bloqueada. Infelizmente, não funciona com o Outlook Express. A técnica consiste em editar o registro, mas é basicamente a mesma para o Outlook 2000, 2002 e 2003. Segue abaixo como editar o registro para efetuar tais bloqueios. Recomendamos fazer um backup de seu registro antes de usar o editor.

Para o Outlook 2003 (como descrito no Microsoft’ s KB 837388)
Siga esses passos e então feche o editor de registros:

1 – Clique em Iniciar, Executar e então digite regedit e clique ok.
2 – Localize e então clique na seguinte chave do registro – HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
3 – No item Editar do menu, clique em Novo e depois Valor de Sequência.
4 – Digite Level1Add e então pressione ENTER.
5 – No menu Editar, clique em Modificar.
6 – Digite &It;extensão_do_arquivo>, então clique em OK.

Onde extensão_do_arquivo é a lista de extensões dos anexos,
cada extensão deverá ser separada por ponto-e-vírgula.
Por exemplo, se você deseja bloquear arquivos .ZIP e .PIF você deve digitar .zip; .pif
O valor deverá parecer com:
& it;.zip;.pif>

Do outro lado da moeda, se você precisar acessar algum anexo bloqueado, você pode usar a chave Level1Remove.

Para maiores informações, caso saiba ler em ingles, procure por Slipstick Systems. Slipstick tem uma lista completa de todas as extensões bloqueadas, então você pode ver o que está perdendo, bem como uma lista de ferramentas que você pode adicionar ou removoer bloqueios de anexos sem editar o registro.